Nse Futures Und Options Aktien

Positionslimits Clearing-Mitglieder unterliegen neben den ursprünglichen Margenanforderungen den folgenden Positionslimiten. Marktweiten Positionslimite (für Derivatkontrakte auf Basiswerte) Am Ende eines jeden Tages verbreitet die Börse die aggregierten offenen Zinsen über alle Börsen in den Futures und Optionen auf einzelne Scripts zusammen mit dem marktweiten Positionslimit für diesen Scrip und prüft, ob die Aggregierte offene Zinsen für einen beliebigen Scrip mehr als 95 des marktweiten Positionslimits für diesen Scripte. Wenn ja, nimmt die Börse die offenen Positionen aller Kunden / TMs am Ende dieses Tages in diesem Scripts zur Kenntnis und vom nächsten Tag an sollte der Kunde / TMs nur bis zur normalen Handelsphase ihre Positionen durch Offsetpositionen abbauen Wird der Scrip wieder aufgenommen. Der normale Handel im Skript wird erst wieder aufgenommen, nachdem das aggregierte offene Interesse an Börsen bis zu 80 oder darunter unter dem marktweiten Positionslimit liegt. Eine Anlage ist auf dem Handelssystem verfügbar, um eine Warnung anzuzeigen, sobald das offene Interesse an der NSE im Futures - und Optionskontrakt in einem Wert 60 der für diese Sicherheit festgelegten marktweiten Positionsgrenze überschreitet. Solche Alarme werden derzeit in Zeitintervallen von 10 Minuten angezeigt. Handelspositionslimit Das handelsbezogene Positionslimit bei Aktienindexoptionen und Indexfutures ist wie folgt: Index-Futures Die Handelspositionslimite in Aktienindex-Futures-Kontrakten sind höher als Rs.500 crores oder 15 der gesamten offenen Zinsen in der Markt in Aktienindex-Futures-Kontrakten. Diese Grenze ist auf offene Positionen in allen Futures-Kontrakten eines bestimmten zugrunde liegenden Index anwendbar. Indexoptionen Die Positionsbegrenzungen des Handelspartners in Aktienindexoptionskontrakten sind höher als Rs.500 crores oder 15 der gesamten offenen Zinsen auf dem Markt von Aktienindexoptionskontrakten. Diese Grenze würde auf offene Positionen in allen Optionskontrakten eines bestimmten zugrunde liegenden Index anwendbar sein. Futures - und Optionskontrakte auf einzelne Wertpapiere: Die handelsbezogene Positionsbegrenzung in Futures und Optionen in einzelnen Aktien steht im Zusammenhang mit der marktweiten Positionsbegrenzung für die Aktien Einzelne Bestände. Für Aktien mit anwendbarer marktweiter Positionsgrenze (MWPL) von Rs. 500 crores oder mehr, die kombinierten Futures und Optionen Position Grenze ist 20 der anwendbaren MWPL oder Rs. 300 crores, je nachdem, welcher Wert niedriger ist und innerhalb welcher Aktien-Futures-Position 10 der anwendbaren MWPL oder Rs nicht überschreiten darf. 150 crores, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Für Aktien mit einem anwendbaren marktweiten Positionslimit (MWPL) kleiner als Rs. 500 crores, die kombinierten Futures und Optionen Position Grenze ist 20 der anwendbaren MWPL und Futures-Position kann nicht mehr als 20 der anwendbaren MWPL oder Rs. 50 crore, die immer niedriger ist. Positionsgrenzen auf Kundenebene Die Brutto-offene Position für jeden Mandanten darf bei allen Derivatkontrakten eines Basiswerts: -1 der Marktkapitalisierung des Free Float (in Bezug auf die Anzahl der Aktien) oder - 5 der offenen Zinsen nicht überschreiten Derivatkontrakte im gleichen Basiswert (in Bezug auf die Anzahl der Aktien), je nachdem, welcher Wert höher ist, liegen den Mitgliedern auf der Website der NSE zur Verfügung. Related LinksFutures Open Interest Analysis Was ist Open Interest Open Interest ist die Gesamtzahl der ausstehenden Futures und Optionen (FO) Kontrakte zu jedem Zeitpunkt. Wie Open Interest berechnet wird Wenn zB Trader A 1 Futures-Kontrakt von Trader B (wer ist der Verkäufer) kauft, dann offenes Interesse dieses Scripts um 1 erhöht. Wenn ein anderer Trader C sagt, kauft 2 Futures-Kontrakte desselben Scripts vom Trader D, dann steigt das offene Interesse um 2 und wird 3. Wenn nun der Händler A seine Position abwickelt (abdeckt) und der Gegenpartei entweder B oder D ist, wird sich das offene Interesse des Scripts um diese Menge verringern. Aber wenn A seine Position abwickelt und die Gegenpartei ein neuer Teilnehmer ist, sagen wir E, so bleibt das offene Interesse unverändert. Dies liegt daran, während A hat seine Position quadratisch, Es Position noch offen ist. (Da sich nur die Hände ändern, kein neuer Vertrag verkauft oder geschrieben wird). Wie Interpretieren Sie Open Interest und Trade Trading Tracking Open Interest allein bedeutet nicht viel Informationen, Erkunden Sie die Ko-Beziehung Macht der Open Interest, Volumen und Preis Bewegung. Preiserhöhung mit Zunahme der Offenen Zinsen ist positiv für die Aktie (Fresh Longs). Abnahme des Preises bei Zunahme der offenen Zinsen gilt als negativ (Fresh Shorts) FII / MF Positionslimits Die Positionslimite für FII, Mutual Funds. FII-Unterkonten amp MF-Systeme werden auf der Grundlage der Custodian Participant (CP) Codes überwacht, die diesen Einheiten durch NSCCL zugewiesen sind. Die anwendbaren Positionslimite sind wie folgt: Auf der Ebene des FII und des MF FII amp MF Positionslimits in Indexoptionskontrakten: FII und MF Positionslimit in allen Indexoptionskontrakten auf einen bestimmten zugrunde liegenden Index sind Rs.500 crores oder 15 der Insgesamt offene Marktinteresse in Indexoptionen, je nachdem, welcher Wert höher ist. Diese Grenze gilt für offene Positionen in allen Optionskontrakten eines bestimmten zugrunde liegenden Index. FII amp MF Positionslimite in Index-Futures-Kontrakten: Die FII - und MF-Positionslimite in allen Index-Futures-Kontrakten auf einen bestimmten zugrunde liegenden Index betragen Rs.500 crores oder 15 der gesamten offenen Zinsen des Marktes in Index-Futures, je nachdem, welcher Wert höher ist. Diese Grenze gilt für offene Positionen in allen Futures-Kontrakten eines bestimmten zugrunde liegenden Index. Zusätzlich zu den oben genannten können FIIs amp MFs Exposure in Aktienindexderivaten unterliegen, die folgenden Grenzen unterliegen: a. Short-Positionen in Indexderivaten (Short-Futures, Short-Calls und Long-Puts), die die Bestände an FIIs / MFs (im Nominalwert) nicht übersteigen. B. Long-Positionen in Indexderivaten (Long-Futures, Long-Calls und Short-Puts), die die FIIs / MFs, die Bargeld, Staatsanleihen, T-Bills und ähnliche Instrumente halten, nicht übersteigen (im Nominalwert). Wenn in diesem Fall die offenen Positionen eines FII / MF die Grenzwerte gemäß Punkt a oder b übersteigen, wird davon ausgegangen, dass es sich um Kurz - und Langpositionen im gleichen Verhältnis der gesamten offenen Positionen individuell handelt. Solche Kurz - und Langpositionen, die die genannten Grenzwerte überschreiten, werden mit den FIIs / MFs verglichen, die in Aktien, Bargeld usw. wie oben erwähnt halten. Die Mitglieder sind gehalten, ihre Bestände in Aktien, Bargeld usw. in einem bestimmten Format zu melden. Optionen für Aktienoptionen: a. Für Aktien mit anwendbarer marktweiter Positionsgrenze (MWPL) von Rs. 500 crores oder mehr, die kombinierten Futures und Optionen Position Grenze ist 20 der anwendbaren MWPL oder Rs. 300 crores, je nachdem, welcher Wert niedriger ist und innerhalb welcher Aktien-Futures-Position 10 der anwendbaren MWPL oder Rs nicht überschreiten darf. 150 crores, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. B. Für Aktien mit einem anwendbaren marktweiten Positionslimit (MWPL) kleiner als Rs. 500 crores, die kombinierten Futures und Optionen Position Grenze ist 20 der anwendbaren MWPL und Futures-Position kann nicht mehr als 20 der anwendbaren MWPL oder Rs. 50 crore, die immer niedriger ist. Auf der Ebene des FII-Unterkontos / MF-Schemas Index Futures amp Optionen: Eine Offenlegung ist von jeder Person oder Personen erforderlich, die gemeinsam handeln, die zusammen 15 oder mehr der offenen Zinsen aller Futures - und Optionskontrakte auf einem bestimmten zugrunde liegenden Index haben An der Börse. Die Nichtbeachtung wird als Verletzung behandelt, und ich ziehe eine angemessene strafrechtliche und disziplinarische Maßnahme gemäß den Regeln, der Tschescheidungen und den Verordnungen von NSE / NSCCL an. Stock Futures amp Optionen: Die Brutto-offene Position über alle Futures - und Optionskontrakte auf ein bestimmtes Basiswertpapier, ein Unterkonto eines FII / MF-Schemas sollte nicht höher sein als. 1 der Streubesitz-Marktkapitalisierung (bezogen auf die Anzahl der Aktien) oder 5 der offenen Zinsen in den Derivatkontrakten auf einen bestimmten Basiswert (in Bezug auf die Anzahl der Kontrakte). Diese Positionslimite sind auf die kombinierte Position in allen Futures - und Optionskontrakten auf ein Basiswertpapier an der Börse anwendbar. Die Clearing Corporation überwacht die FII-Positionslimite am Ende eines jeden Handelstages. Zu diesem Zweck müssen FIIs / Unterkonto von FII, die im FampO-Segment der Börse handeln wollen, einen Custodian-Teilnehmer (CP) - Code von NSCCL nehmen. Nur FIIs / Teilkonten von FIIs, denen ein Clearing-Unternehmen einen eindeutigen CP-Code zugeteilt hat, dürfen an der Börse handeln. Das FII / Unterkonto der FII sollte sicherstellen, dass alle Aufträge, die von ihnen an der Börse gehandelt werden, den relevanten CP-Code tragen, der von der Clearing Corporation im entsprechenden Bereich des NEATFO-Handelssystems zugeteilt wird. Clearing-Mitglieder des FII sind verpflichtet, die Einzelheiten aller von der FII bestätigten Geschäfte bis zum Ende eines jeden Handelstages nach der festgelegten Maßnahme an die Clearing-Gesellschaft zu übermitteln. Die Clearing-Gesellschaft überwacht die offenen Positionen des FII / Unterkontos des FII für jeden Basiswert und Index, an dem Futures und Optionskontrakte an der Börse gehandelt werden, gegen die auf der Ebene des FII / Unterkonten von FII angegebenen Positionsgrenzen Jeweils am Ende eines jeden Handelstages. Im Falle einer Verletzung der Positionslimite eines Basiswerts gegen den Basiswert, berät die Clearing-Gesellschaft die Börse, die der FII eingeräumte Möglichkeit auszuschließen, neue Positionen in derivativen Kontrakten einzugehen. Diese FII ist verpflichtet, ihre offene Position in solchen Basiswerten entsprechend dem Mechanismus zu reduzieren, der von Clearing Corporation von Zeit zu Zeit zur Verfügung gestellt wird. Die zurückgenommene Anlage wird bei ordnungsgemäßer Einhaltung der Positionsgrenzen wieder eingesetzt. Ferner ist es für die FIIs obligatorisch, eine Verletzung von Positionslimiten durch sie / ihr Unterkonto an die Clearing-Gesellschaft zu melden und sicherzustellen, dass dieses Unterkonto keine neuen Positionen in derivativen Kontrakten in diesen Basiswerten übernimmt. Das Unterkonto von FII ist erforderlich, um die offene Position in diesen Basiswerten gemäß dem von der Clearing-Gesellschaft festgelegten Mechanismus zu reduzieren, und darf nur bei ordnungsgemäßer Einhaltung der Positionsgrenzen weitere Positionen einnehmen. Berechnung der Positionslimite Die Positionsbegrenzungen werden auf Bruttobasis auf der Ebene eines FII und auf Nettobasis auf der Ebene der Unterkonten und Eigenpositionen berechnet. Die offenen Positionen für alle derivativen Kontrakte werden als offene Zinsen multipliziert mit dem Schlusskurs des jeweiligen Basiswertes im Kassamarkt bewertet. Related Links Sehen Sie sich den Markt liveEquity Derivate Die nationale Börse von India Limited (NSE) begann den Handel mit Derivaten mit dem Start von Index-Futures am 12. Juni 2000. Die Futures-Kontrakte basieren auf dem beliebten Benchmark SP CNX Nifty Index. Seit der Einführung der Indexderivate auf dem populären Benchmark SP CNX Nifty Index im Jahr 2000 hat die National Stock Exchange of India Limited (NSE) heute ein abwechslungsreiches Produktangebot in Aktienderivaten vorangebracht. Die Börse bietet derzeit den Handel in Futures - und Optionskontrakten auf 9 Hauptindizes und 226 Wertpapiere an. Die Börse führte auch den Handel mit Mini-Derivatkontrakten ein, um den kleinen Anlegern den Zugang zu Nifty-Futures und Optionen zu erleichtern. Contract Information Exchange hat unterschiedliche Vertragsbedingungen für verschiedene Produkte. Die Liste der Verträge, die auf Indizes und Aktien in Equity Derivatives verfügbar sind, finden Sie in den folgenden Links. Handelsparameter Preisband. Im Segment Derivate gibt es keine Mindest - / Höchstpreisspannen. Um eine fehlerhafte Auftragserfassung zu verhindern, werden jedoch Betriebsbereiche und Tagesminimum - / Maximalbereiche eingehalten. Tick ​​Größe. Die Tick-Größe in Bezug auf alle Verträge, die zum Handel auf dem Futures Options-Segment der Börse zugelassen sind, beträgt Re.0.05 oder, was von Exchange gelegentlich festgelegt werden kann. Zulässige Losgröße. Der Wert der Kontrakte im Futures Options-Segment darf nicht kleiner als Rs sein. 2 Lakhs zum Zeitpunkt der Einführung. Die zulässige Losgröße für Futures-Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die von der Börse gelegentlich festgelegt werden kann. Auftragsart / Auftragsbuch / Auftragsattribut. Regelmäßige Losbestellung Stop-Loss-Bestellung Sofort oder Abbrechen Spread-Order Trading-System Das Futures - und Options-Trading-System bietet eine vollautomatisierte Handelsumgebung für den bildschirmbasierten, bodenlosen Handel auf bundesweiter Basis und einen Online-Überwachungs - und Überwachungsmechanismus. Das System unterstützt einen auftragsorientierten Markt und sorgt für vollständige Transparenz der Handelsabläufe. Stock Futures vs Aktienoptionen Aktien-Futures und Aktienoptionen sind Deadline-Vereinbarungen zwischen Kauf und Verkauf von Parteien über einen zugrunde liegenden Vermögenswert. Die in beiden Fällen Aktien von Aktien sind. Beide Verträge bieten Investoren strategische Chancen, Geld zu verdienen und bestehende Investitionen abzusichern. (Verwandte: Wählen Sie die richtigen Optionen für den Handel in sechs einfachen Schritten.) Die beiden Handelswerkzeuge sind sehr unterschiedlich, aber viele Erste und Anfänger Investoren können leicht durch die Terminologie verwechselt werden. Bevor ein Anleger beschließen kann, entweder Futures oder Optionen zu handeln, müssen sie die vier primären Unterschiede zwischen Aktien-Futures und Aktienoptionen verstehen. 1. Vertragsprämien Wenn Käufer von Call - und Put-Optionen ein Derivat kaufen. Sie zahlen eine einmalige Gebühr genannt eine Prämie. Unterdessen sammeln Verkäufer von Anruf-und Put-Optionen eine Prämie. Der Wert der Kontrakte zerfällt, wenn sich das Settlement-Datum nähert. Allerdings steigt der Premium-Preis und fällt, so dass Benutzer ihre Anrufe zu verkaufen und setzt einen Gewinn vor dem Ablaufdatum. Diejenigen, die Optionen verkaufen können Kaufoptionen kaufen, um die Größe ihrer Position als gut zu decken. Aktien-Futures können entweder auf Single Stocks (SSFs) erworben werden oder sich auf die breitere Performance eines Index wie der SampP 500 konzentrieren. Bei Aktien-Futures zahlt der Käufer jedoch etwas anderes als eine Vertragsprämie am Kaufort. Kaufende Parteien zahlen etwas bekannt als Anfangsspanne, die ein Prozentsatz des Preises für die Aktien bezahlt werden. 2. Finanzielle Verbindlichkeiten Wenn jemand eine Aktienoption kauft. Die einzige finanzielle Verbindlichkeit ist die Kosten der Prämie zum Zeitpunkt des Kaufs des Vertrages. Allerdings, wenn ein Verkäufer eröffnet Put-Optionen für den Kauf, sind sie einer maximalen Haftung auf die Aktien zugrunde liegenden Preis ausgesetzt. Wenn eine Put-Option dem Käufer das Recht gibt, die Aktie zu 50 pro Aktie zu veräußern, aber die Aktie auf 10 zu fallen, muss die Person, die den Vertrag eingeleitet hat, die Aktie für den Wert des Vertrags oder 50 pro Aktie kaufen. Futures-Kontrakte bieten jedoch eine maximale Haftung sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer der Vereinbarung. Da der zugrunde liegende Aktienkurs sich entweder gegen den Käufer oder den Verkäufer verlagert, können die Parteien verpflichtet sein, zusätzliches Kapital in ihre Handelskonten einzubringen, um tägliche Verpflichtungen zu erfüllen. 3. Käufer - und Verkäuferverpflichtungen zum Zeitpunkt des Verfalls Diejenigen, die Kauf - oder Verkaufsoptionen erwerben, erhalten das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Basispreis zu kaufen oder zu verkaufen. Sie sind jedoch nicht zur Ausübung der Option zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses verpflichtet. Investoren nur Verträge, wenn sie im Geld sind. Wenn die Option aus dem Geld ist. Ist der Vertragskäufer nicht verpflichtet, die Aktie zu erwerben. Käufer von Futures-Kontrakten sind verpflichtet, den zugrunde liegenden Bestand des Verkäufers dieses Vertrages bei Verfall zu kaufen, unabhängig davon, welcher Preis der Basiswert ist. Der Futures-Kontrakt fordert den Kauf der Aktie zu 100, aber die zugrunde liegende Aktie wird zum Zeitpunkt des Vertragsablaufs bei 80 bewertet, muss der Käufer zum vereinbarten Preis kaufen. Dennoch ist es sehr selten, dass Aktien-Futures bis zum Ablaufdatum gehalten werden. 4. Investitionsflexibilität Aktienoptionen bieten den Anlegern sowohl das Recht, eine Aktie (nicht aber die Verpflichtung) zu kaufen, als auch das Recht, dieselbe Aktie (nicht aber die Verpflichtung) über Anrufe und Puts zu verkaufen. Aber Aktienoptionen bieten auch Investoren eine breite Palette von flexiblen Strategien nicht verfügbar durch Futures-Handel. Jede Strategie bietet unterschiedliche Gewinnpotenziale für Investoren und Spekulanten. Für eine vollständige Aufteilung dieser Möglichkeiten, besuchen Sie bitte hier. Aktien-Futures auf der anderen Seite bieten sehr wenig Flexibilität, sobald ein Vertrag eröffnet wird. Wie erwähnt, kaufen Investoren das Recht und die Verpflichtung zur Erfüllung, sobald eine Position eröffnet wird. Sollte ich Trade Futures von Optionen Ob ein Händler entscheidet sich für Stand-alone-Optionen, Aktien-Futures oder eine Kombination aus beiden erfordert eine Bewertung der individuellen Erwartungen und Investitionen Ziele. Eine der ersten Fragen, die ein Investor fragen muss, ist, wie viel Risiko sie bereit sind, in ihren Anlagestrategien zu übernehmen. Option Handel bietet weniger im Voraus Risiko für Käufer angesichts der mangelnden Verpflichtung zur Ausübung des Vertrages. Dies bietet einen konservativeren Ansatz, vor allem, wenn Händler eine Reihe von zusätzlichen Strategien wie Bull Call und Put Spreads verwenden, um die Chancen des Handelserfolgs auf lange Sicht zu verbessern.